Leírás

During this internship you will have the opportunity to get insight into how Risk Management is working at a top financial Firm. You will join the Risk Analytics or Model Risk Management teams for a 6–12-month period and can work in a flexible work arrangement, 20-40 hours per week.

We offer:
• A supportive and vibrant multinational environment in an inspiring international team
• Continuous development opportunities and training tools
• Opportunity to participate in the firm’s networking events
• Internship extension / Full-time offer upon graduation

You will:
• Develop, maintain, and monitor the Firm’s market risk models (Value at Risk, Incremental Risk Charge and Comprehensive Risk Measure)
• Perform econometric analyses to support methodology development, conduct sensitivity studies, assess the model behaviour and stability, and perform back tests
• Develop models for portfolio analyses purpose, such as credit limit setting and loss reserve
• Perform independent review of pricing or risk models used by Morgan Stanley

You have:
• Ongoing BSc or above studies in Mathematics, Physics, Finance or Economics
• Quantitative background, good analytical and numerical skills
• Solid probability knowledge
• Statistical skills especially in hypothesis testing, regression and discriminant analyses is a plus
• Fluency in English, both verbal and written

Morgan Stanley

A Morgan Stanley a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltató cége, amely teljeskörű és kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek befektetési, banki, értékpapír-kereskedelmi és befektetés-menedzsment területen. Munkatársaink a világ 42 országában található több mint 1300 irodánkban dolgoznak. A Morgan Stanley 2006-ban nyitotta meg ügyviteli és informatikai szolgáltató központját Budapesten. A magyar leányvállalat fő feladata az anyacég üzleti tevékenységeinek támogatása pénzügy, informatika, matematikai modellezés, hitelkockázat-és piacelemzés, értékpapír kereskedés jogi dokumentáció területeken.

Bérezés: N/A
Nyelvtudás:
Angol